Скачать все песни с vkontakte достаточно просто. Для этого в исходном коде страницы плейлиста нам достаточно выбрать все файлы с расширением .mp3, а потом скачать их. Выбрать нужные файлы можно с помощью регулярных выражений, либо с помощью 2 небольших дополнений для вашего браузера и менеджера закачек.

1) Расширение для Chrome - MusicSig. Помимо возможности скачать каждую песню по отдельности иливесь плейлист обладает массой других возможностей - скрытие рекламы, настройка внешнего вида и т.д.

После нажатия клавиши Скачать плейлист, формируется тот самый список ссылок на скачку файлов который нам и нужен. Открываем файл .m3u блокнотом, и копируем список в любой менеджер закачек.

2) Расширение Savefrom.net . У этих ребят есть расширения под все браузеры, и выполняет оно по сути тоже. 

1. Проверка размера и качества mp3 файла.
2. Скачивание сразу всех mp3 файлов со страницы  - по сути выдает тот же список для последующий загрузки в менеджер закачек.

3. Сохранение плейлиста, для последующего воспроизведения в медиаплеере.

У всех эти методов есть существенный минуc - не сохраняется информация об исполнителе и названия файлов оставляют желать лучшего.

Еще один не самый плохой метод для пользователей android - официальное приложение vkontakte для android. Оно автоматически сохраняет последние 10 прослушанных композиций. А сохранить неограниченное число записей можно  нажав Меню и затем Сохранить на экране плеера.  Сохраненная таким образом запись не удалиться, а найти их все можно по адресу vkontakte\cache\audio